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高级风险模型：多元情形 例：假定由价值为500万美元的ATT股票和1000万美元的微软股票组成的交易组合变化服从二元正态分布，分布系数为0.3。ATT股票每天波动率为1%，微软股票每天波动率为2%。求该投资组合在10天内置信水平99%之下的VaR值。 高级风险模型：多元情形 高级风险模型：多元情形 高级风险模型：多元情形 主要内容： 16.1 投资组合头寸系统 映射 解析分部 正态联合分布 风 16.2 风险因子建模系统 险 copula 系 统 delta-正态方法 16.3 风险加总系统 历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 风险简化 投资工具 #1 #2 #3 #4 #5 #6