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第2章 随机过程 通信原理 高斯随机过程、高斯白噪声和带限白噪声 高斯随机过程、高斯白噪声和带限白噪声 《通信原理》电子教案 授课班级：通信1103班、通信1104班 2.4 高斯过程2.4.1 基本概念  一随机过程ξ(t)，若它的任意n维概率密度呈正态分布，则称其为高斯过程。又称正态随机过程。 数学表达式见式（2.5.1）。  一维时： 高斯随机过程、高斯白噪声和带限白噪声 －－由定义可分析出 （1）高斯过程若广义平稳，则必狭义平稳 。 （2）高斯过程中的随机变量ξ(t1)、ξ(t2)、ξ(t3)、…之间若不相关，则它们也是统计独立的。 fn（x1，x2，...，xn；t1，t2，...，tn） ＝f1（x1，t1）f2（x2，t2）...，fn（xn，tn） （2.5.3）（3）若干个高斯过程之和仍是高斯过程。－－从信号角度。 （4）高斯过程经线性变换后，仍是高斯过程。－－从系统（线性系统）角度。 高斯随机过程、高斯白噪声和带限白噪声 则称ξ为服从正态分布的随机变量则称ξ为服从正态分布的随机变量 2.4.2 高斯过程中的一维分布－－随机变量研究 （1）高斯随机变量 若随机变量ξ的概率密度函数可表示成 高斯随机过程、高斯白噪声和带限白噪声 （2）性质 1