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§3.6 随机变量的独立性
事件A与 B独立的定义是：
若 P(AB) = P(A)P(B)，则称事件A与B相互独立 。
设 X, Y是两个随即变量, 对任意的 x, y, 若
则称 X与Y 相互独立。
用联合分布函数与边缘分布函数表示上式, 就是
若 (X,Y) 是连续型随机向量 ，上述独立性定义等价于：对任意 x, y∈ R, 有
这里“几乎总成立”的含义是：在平面上除去一个面积为零的集合外，公式成立。
分别是X的边缘密度和Y 的边缘密度 。
几乎总成立, 则称X与Y相互独立 。
若 (X,Y)是离散型随机变量，则上述独立性定义等价于：对(X,Y) 所有可能取值 (xi , yj), 有
成立，
则称 X与Y 相互独立。
解:
例1: 考察例3.2.2(吸烟与肺癌关系的研究)中随机变量X与Y的独立性.
因
0.20.00017 ＝ P{X=0}P{Y=0}
≠ P{X=0, Y=0} ＝ 0.00013.
故，X和Y不相互独立。
从而，对一切 x, y∈R , 均有
f (x, y)=f X(x) f Y(y).
故，X与Y相互独立。
例2： 设(X,Y) 的概率密度为
问：X与Y是否独立？
解：
由于存在面积不为零的区域 D，使得
故，X与Y不相互独立 。
例3：若(X,Y)的概率密度为
问X与Y是否独立？
本节作业 P79
3.15 3.16
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