多元正态分布.pptVIP

定理1.1将正态分布的参数μ和∑赋于了明确的统计意义。有关这个定理的证明可参见文献[3]。 多元正态分布不止定义1.5一种形式，更广泛地可采用特征函数来定义，也可用一切线性组合均为正态的性质来定义等，有关这些定义的方式参见文献[3]。 目录 上页 下页 返回 结束 §1.3.1 多元正态分布的定义 定理1.1：设 则 第三十页，课件共60页。 §1.3.2 多元正态分布的性质 目录 上页 下页 返回 结束 1、如果正态随机向量 的协方差阵∑是对角阵，则X的各分量是相互独立的随机变量。证明参见文献[4]，p.33。 容易验证， ，但 显然不是正态分布。 2、多元正态分布随机向量X的任何一个分量子集的分布（称为X的边缘分布）仍然遵从正态分布。而反之，若一个随机向量的任何边缘分布均为正态，并不能导出它是多元正态分布。 例如，设 有分布密度 第三十一页，课件共60页。 § 1.3.2 多元正态分布的性质 目录 上页 下页 返回 结束 4、若 ，则 若为定值，随着 的变化其轨迹为