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厦门大学网络教育 2012-2013 学年第二学期 专科《投资学》课程复习题 一、单项选择题 1。 系统性风险可以用 A 来衡量？ A 贝塔系数 B 相关系数 C 收益率的标准差 D 收益率的方差。 国库券支付 6％的收益率 , 有 40%的概率取得 1 2 ％的收益，有 60％的概率取得 2％的收益 . 风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？ B A. 愿意，因为他们获得了风险溢价 B. 不愿意，因为他们没有获得风险溢价 C. 不愿意，因为风险溢价太小 D. 不能确定 3。 有风险资产组合的方差是 。C A。 组合中各个证券方差的加权和 B. 组合中各个证券方差的和 C. 组合中各个证券方差和协方差的加权和 D. 组合中各个证券协方差的加权和 4。 考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的 C ? A。 证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多 B。 证券的相关系数与资产组合的方差直接相关 资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性 A 和 B 都正确 5。 资本资产定价模型中，风险的测度是通过进行的  .  B A. 个别风险  B. 贝塔 C。 收益的标准差  D.  收益的方差 6。 证券市场线表明，在市场均衡条件下 , 证券（或组合）的收益由两部分组成，一部分是 无风险收益 , 另一部分是 。 C A． 对