两个随机变量的函数的分布.pptVIP

5.两个随机变量的函数的分布 ◆主要内容 1.Z=X+Y的分布 2.Z=X/Y的分布、Z=XY的分布 3.M=max{X,Y}及N=min{X,Y}的分布 5.两个随机变量的函数的分布 ◆主要内容 1.Z=X+Y的分布 2.Z=X/Y的分布、Z=XY的分布 3.M=max{X,Y}及N=min{X,Y}的分布 5.两个随机变量的函数的分布 ◆主要内容 第一页，共23页。 1. Z=X+Y的分布 例1 设（X、Y）是二维连续型随机变量，它具有的概率密度为 f (x, y),求Z=X+Y的密度. 解: Z=X+Y的分布函数是: FZ (z)=P (Z ≤ z)=P(X+Y ≤ z) òò = D dxdy y x f ) , ( 这里积分区域D={(x, y): x+y ≤z} 是直线x+y =z 左下方的半平面. 第二页，共23页。 òò ￡ + = z y x Z dxdy y x f z F ) , ( ) ( 化成累次积分,得 ò ò ￥ ￥ - - ￥ - = y z Z dy dx y x f z F ] ) , ( [ ) ( 固定z和y,对方括号内的积分作 变量代换, 令x=u-y,得 ò ò ￥ ￥ - ￥ - - = z Z dy du y y u f z F ] ) , ( [ ) ( ò ò ￥ - ￥ ￥ - - = z du dy y y u f ] ) , ( [ 交换积分次序 第三页，共23页。 由概率密度与分布函数的关系, 即得Z=X+Y 的概率密度为: 由X和Y的对称性, fZ (z)又可写成 以上两式即是两个随机变量和的概率密度的一般公式. ò ò ￥ - ￥ ￥ - - = z Z du dy y y u f z F ] ) , ( [ ) ( 第四页，共23页。 特别，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边缘 密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: ò ￥ ￥ - - = dy y f y z f z f Y X Z ) ( ) ( ) ( ò ￥ ￥ - - = dx x z f x f z f Y X Z ) ( ) ( ) ( ò ò ￥ + ￥ - ￥ + ￥ - - = - = dx x z f x f dy y f y z f f f f f ) ( ) ( ) ( ) ( * , * , Y X Y X Y X Y X 即 记作 式 这两个公式称为卷积公 ò ￥ ￥ - - = dy y f y z f z f Y X Z ) ( ) ( ) ( ò ￥ ￥ - - = dx x z f x f z f Y X Z ) ( ) ( ) ( 第五页，共23页。 例2 设X,Y是相互独立的服从标准正态分布N(0, 1)的 随机变量。求Z=X +Y的概率密度。 -￥ ￥ - = - x e x f x 2 2 2 1 ) ( p X 由于 解 +￥ ￥ - = - y e y f y 2 2 2 1 ) ( p Y dx x z f x f z f ) ( ) ( ) ( , - = ò ￥ + ￥ - Y X Z 由卷积公式有 因此 第六页，共23页。 dx e e z f z x z 2 2 ) 2 ( 4 2 1 ) ( - - ￥ + ￥ - - ò = p Z 即Z服从N(0,2)分布。 可得： 第七页，共23页。 ). , ( ~ , ). , ( ~ ), , ( ~ , , 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 σ σ μ μ N Z Y X Z σ μ N Y σ μ N X Y X + + + = 且有 仍然服从正态分布 则 相互独立且 设 一般 一般来说，若 （i=1, 2, …，n）， 且他们相互独立，则他们的和Z=X1+X2+…..+Xn 仍然服从正态分布，且有 ), , ( ~ 2 i i s m N Xi 这个结论还能推广到n个独立正态随机变量之 和的情况： ), , ( ~ 2 i i s m N Xi ), , ( ~ 2 i i s m N Xi 第八页，共23页。 这个事实可以证明 有限个相互独立的正态 随机变量的线性组合仍 然服从正态分布 第九页，共23页。 2. Y X Z = 的分布、Z =ＸＹ的分布 第十页，共23页。 同理可得 故有 第十一页，共23页。 由此可得分布密度为 同理可得Ｚ=ＸＹ的分布函数： . d ) , ( y y p ò ￥ ￥ - y １ z y （5.7） （5.8） 第十二页，共23页。 特别，当X和Y独立，设(X,Y)关