风险分析与模拟实验.docx

《 风 险 分 析 与 模 拟 》 实 验 报 告 实验时间： 学 号： 系别： 姓名： 专业班级： 成 绩： 【实验目的 】 深化学生在《风险分析与模拟》课程中学到的金融风险管理的基本概念和得到金融风险 管理的基本程序与方法，熟练使用风险管理系统进行风险分析与计算，提高学生独立进行风 险分析和管理，逐步提高学生进行风险识别，度量与管理的能力。 【实验材料 】 一、巴克莱银行的风险管理 巴克莱银行是英国的四大银行之一，在英国设有 2100 多家分行，在全球 60 多个国 家经营业务。近十几年以来，巴克莱银行十分注重不断拓展其业务的广度和深度，资产和业 务规模不断扩大。在巴克莱银行各项业务快速拓展的过程中，成功的风险管理为其提供了有 力保证。 ( 一 )构造风险管理系统 —— 结构清晰，权责明确 与大多数西方国家银行一样， 巴克莱银行具有较为完善的风险管理系统。 不仅如此， 在这一系统内，对风险的管理分工非常明确，而且职责清晰。具体来说，董事会负责内部控 制系统的有效性；业务条线负责人负责识别和管理业务线条的风险；风险总监负责进行风险 管理和控制；分类风险主管及其团队负责风险控制框架的建立与监控；业务风险团队负责协 助业务条线负责