计量经济学测试题.docx

计量经济学测试题 1. 检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：____和____。 [填空题] * _________________________________(答案：判定系数检验法 、逐步回归法) 2. 处理多重共线性的方法主要有两大类：_______和_______。 [填空题] * _________________________________(答案：排除引起共线性的变量、减小参数估计量方差) 3. 普通最小二乘法、加权最小二乘法都是______的特例。 [填空题] * _________________________________(答案：广义最小二乘法) 4. 工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代”______。 [填空题] * _________________________________(答案：随机内生解释变量) 5. 狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下______，大样本下_____。 [填空题] * _________________________________(答案：有偏，渐近无偏) 6. 以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在____。 [填空题] * _________________________________(答案：异方差) 7. 以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_____。 [填空题] * _________________________________(答案：序列相关) 8. 哪种情况下，模型的 OLS 估计量既不具备无偏性，也不具备一致性（ ）。 [单选题] * A. xt 为非随机变量 B. xt 为非随机变量，与 ut 不相关 C. xt 为随机变量，但与 ut 不相关 D. xt 为随机变量，与 ut 相关(正确答案) 9. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）。 [单选题] * A.多重共线性(正确答案) B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 10. 布罗施—帕甘(Breusch-Pagan)检验法可用于检验（）。 [单选题] * A.异方差性(正确答案) B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 11. 若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。 [单选题] * A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法(正确答案) C.广义差分法 D.工具变量法 12. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。 [单选题] * A.无偏且有效 B.无偏但非有效(正确答案) C.有偏但有效 D.有偏且非有效 13. 模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的 OLS 估计量方差（ ）。 [单选题] * A．增大(正确答案) B．减小 C．有偏 D．非有效 14. 存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ ）。 [单选题] * A．变大(正确答案) B．变小 C．无法估计 D．无穷大 15. 如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。 [单选题] * A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.差分法 D.工具变量法(正确答案) 16. 在下图 a、b、c、d、e 中， X 为解释变量，e 为相对应的残差。图形（ ）表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈 U 性变化。 [单选题] * A B C D E(正确答案) 17. 完全多重共线性时，下列判断不正确的是（ ） [单选题] * A．参数无法估计 B．只能估计参数的线性组合 C．模型的拟合程度不能 判断 D．可以计算模型的拟合程度(正确答案) 18. 当模型存在严重的多重共线性时，OLS 估计量将不具备（ ） [单选题] * A．线性 B．无偏性 C．有效性 D．一致性(正确答案) 19. 设回归模型为 Yi = ?X i + ui ，其中 Var (ui ) = ? 2 X i ，则? 的最有效估计量为（ ）。 [单选题] * A B C(正确答案) D 20. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（ ）。 [单选题] * A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法(正确答案) D.工具变量法 21. 用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围是( )。 [单选题] * A.0≤DW≤1 B.－1≤DW≤1 C.－2≤DW≤2 D.0≤DW≤4(正确答案) 22. 已知 DW 统计量的值接近于 2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数 近似等于（ ）。 [单选题] * A.0(正确答案) B.-