随机过程 6鞅和布朗运动 题目整理.pdfVIP

第六章 鞅和布朗运动 习题整理 TUTU TUTU 第六章 鞅和布朗运动 习题整理 1 / 14 1 离散时间鞅 2 停时定理 3 布朗运动和 Itô 积分 TUTU 第六章 鞅和布朗运动 习题整理 2 / 14 离散时间鞅 1 考虑状态为整数的随机游走 X , n ≥ 0，转移概率为 n 1 Pi,i+a = Pi,i = Pi,i+1 = , i ∈ Z, 3 其中 a ≠ 0, 1， 1 若 a = −1，证明{X } 是鞅； n 2 若 a = −1，证明 X2 − 2 n 是鞅；