数据分析与R软件 4回归分析 知识点梳理.pdfVIP

第四章回归分析 TUTU TUTU 第四章回归分析 1 / 7 多元线性回归分析 ♣ 线性回归模型： 定义：Y = β + β X + β X + · · · + β X + ε ； 0 1 1 2 2 p p Y Xβ ε ε 2I 矩阵形式：YY = XXββ + εε，其中εε ∼ N (0, σ II ) ； n n ♣ 参数估计： T −1 T ˆ β β X X X Y 回归系数ββ 的最小二乘估计：ββ = (XX XX) XX YY； 2 T −1 ˆ ˆ β β β X X ββ 是ββ 的无偏估计；Var(ββ) = σ (XX XX) ； n ∑ 2 T ˆ e e e Y Xβ SSE = ei = ee ee，其中ee = YY − XXββ ； i=1 T e e 2 2 SSE ee ee 2 2 误差方差 σ 的估计：σˆ = = ，且E(ˆσ ) = σ n − p − 1 n − p − 1 TUTU 第四章回归分析 2 / 7 回归模型的检验 n n ∑ ∑ 1 1 ¯ ˆ ˆ ♣ 回归方程的显著性检验：y = y , y = y i i n n i=1 i=1 H : ∀β = 0(i = 1, 2, · · · , p) (不显著)，H : ∃β , · · · , β ≠ 0 (显著) 0 i 1 i j