协方差及相关系数.pptVIP

一、协方差与相关系数的概念及性质; 前面我们学习了随机变量的数学期望和方差，对于多维随机变量，除了其数学期望和方差外，我们还要研究反映各分量之间关系的数字特征，其中最重要的，就是现在要讨论的; 在讨论这个问题之前，我们先看一个例子。在研究子女与父母的相象程度时，有一项是关于父亲的身高和其成年儿子身高的关系。; 这里有两个变量，一个是父亲的身高，一个是成年儿子身高.为了研究二者关系，英国统计学家皮尔逊收集了1078个父亲及其成年儿子身高的数据, 画出了一张散点图。;类似的问题有：;协方差;定义 对两个随机向量(X,Y),若E(X-EX)(Y-EY)存在， 则称 cov(X,Y)=E(X-EX)(Y-EY) 为X和Y的协方差。;可见，若X与Y独立，则;(5) Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y) ; 协方差的数值在一定程度上反映了X与Y相互间的联系,但它受X与Y本身数值大小的影响.如令X*=kX,Y*=kY,这时X*与Y*间的相互联系和X与Y的相互联系应该是一样的,但是;为随机变量X和Y的相关系数 (correlation coefficient).;2. 相关系数的性质;ρXY0,X,Y正相关 ρXY0,X,Y负相关;x;例：将一枚密度均匀硬币抛n次，分别以X和Y记作正反面出现的次数，