商业银行计算题.pdfVIP

计算题 (1)某银行用 10％的加权平均资金成本筹的1800万资金，扣除 12％的法定存款准备 金之后用于投资。投资两种证券，一种是年收益率 14％的应税证券，一种是年收益 率 11％的免税证券，该银行所处边际税率为34％，如何进行投资组合以获得最高 益？ (2)保留补偿性余额定价 假设某企业向银行申请一份期限为1年限额为 1560万元的循环使用贷款，申请者和 银行无其它往来关系，银行预计在贷款期限内，该客户的实际平均贷款额将是所申请 的贷款限额的83%，账户存款服务成本为68500元，贷款的管理费和风险费为实际贷 款额的 2%，贷款的7%由银行资本金支持，其余的93%则由银行负债来支持。加权 边际资金成本为10%，银行资本的税前目标收益率为15%。客户贷款有两种选择： 方案甲：要求借款者按可投资金额存入贷款限额的5%和实际贷款额的4%，预测 的补偿存款的投资收益率为6%，贷款承诺费为实际贷款额的0.2%； 方案乙：借款者不需在银行存款，但贷款承诺费增 1倍，考察在不同方案下贷款 利率的确定 (3)某商业银行向客户出售一个3 X 6 的1600万美元的FRAS.此时现货资金市场美元 的利率为3个月（年利率）：12%-13% 6个月（年利率）：14%-14.7% 求该份FRA