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随机变量的数字特征 1 随机变量的数字特征 根据概率论可知，随机变量的数学期望能够反映其平均特性，而方差则描述了随机变量与其数学期望的离散程度。 因此，数学期望和方差是随机变量的主要数字特征。 2 随机变量的数学期望 设离散型随机变量X的可能取值为x1，x2，x3，…，xi，…，概率分别为p1，p2，p3，…，pi，…，则X的数学期望E(X)定义为 对于连续随机变量X，设落在区间(x，x+Δx)内的概率为P(x＜X＜x+Δx)，当Δx趋近于零时，若P(x＜X＜x+Δx)与Δx之比的极限存在，就称该极限值为随机变量X在x点的概率密度，记为φ(x)。则有 对于连续随机变量X，设其概率密度函数为φ(x)，则X的数学期望E(X)定义为 3 随机变量的方差和标准偏差 设随机变量X的数学期望为E(X)，则X的方差σ2(X)定义为 标准偏差σ(X)定义为 4 贝努力定理 考虑随机实验E中的事件A，假设其发生的概率为p (0 p 1)，独立重复地做实验n次——n重贝努力（Bernoulli）实验。令 则P(ξi =1)=p，P(ξi=0)=1-p， 是做试验n次后A发生的次数，可能值0，1，2，…，n，当n→∞时频率 稳定到（在某种意义下收敛于）概率p。 根据贝努力大数定理，设{ξn}是一列独立同分布的随机变量，P(ξn =1)=p，P(ξn =0)=1-p，0 p1，记 ， 则 。即事件发生的频率 依概率收敛于它的概率p，当测量次数n→∞时，可以用事件发生的频率 代替事件发生的概率p。 * *
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