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第二章利率风险管理 练习 1. 什么是再定价缺口？在使用这种模型评估利率风险时，利率敏感性意味着什 么？请解释。 2. 在再定价模型中，什么是期限等级？为什么资产、负债再定价期限等级的时 间长度的选择如此重要？ 3. 计算以下几种组合的再定价缺口，以及利率上升 1%对其净利息收入的影响。 （单位：百万美元） 利率敏感性资产=200 利率敏感性负债=100 利率敏感性资产=100