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漫话滤波自动化系控制理论与技术研究所周彤 (中央主楼718室)Tel Email: tzhou@mail.tsinghua.edu.cn滤波噪声去除信息分离方法？评价标准 ？ 不仅仅是误差幅度 ！误差幅度最小二乘法Wiener 滤波器 Kalman 滤波器滤波的主要方法： Wiener 滤波，Kalman 滤波，粒子滤波 外部干扰模型误差 对象模型 扰动模型 对估计的一般评价 多元回归分析 --- 最小二乘估计 yaX批处理序贯处理 递推处理P(0)K(1)P(1)K(2)线性 一般情况下，如何实现估计的无偏性和优效性 ？ ？n例：ys 计算条件数学期望 条件数学期望后验 PDF 中值后验 PDF 最大值 条件数学期望 = 后验 PDF 中值 = 后验 PDF 最大值 上述三种准则下的最优估计相等 无先验信息极大似然估计 计算条件数学期望 数学上困难 ！配平方求导投影内积，正交，不相关及 线性 最小均方误差估计 对于实线性空间 X 中的任意元素 x 和 y， 存在实数 x, y, 满足则称 x, y 为 x 和 y 的内积内积空间 X 中构成周期为 T 且能量有限信号所组成空间的一个完备的正交函数集 例1：X={ 周期为 T 且能量有限信号 } 例2：X={ 均值为 0 且方差有限的随机变量 }线性正交性条件 Wiener 滤波