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跨市场ETF业务简介 上海跨市场业务特点 在上海交易所上市 申购份额分步确认登记 申购总量控制 T日赎回的份额 T日注销 申购赎回T+0 沪市组合证券 + 深市现金替代 上海跨市场 ETF 第1页/共15页 上海跨市场 第2页/共15页 上海跨市场 第3页/共15页 上海跨市场 人民币标价 最小变动单位元 涨跌幅限制为10% 买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出 集合竞价时间：上午9:15-9:25 连续竞价时间：上午9:30-11:30，13:00-15:00 大宗交易时间15:00-15:30 T日申购的份额，在T日可卖出，当日买入份额当日可赎回。 T日申购的份额，当日不卖出，如T+1交收成功，则T+2可用 量价 规定 交收 原则 交易 时间 第4页/共15页 上海跨市场清算 第5页/共15页 深圳跨市场ETF 第6页/共15页 深圳跨市场ETF 第7页/共15页 冲账 深圳跨市场ETF 第8页/共15页 跨市场ETF 业务类别 交收种类 交易日 清算日 交收日 备注 申购 ETF份额(082) T T T+1 成份股(082) T T T+1 现金替代金额(L6) T T+N T+N+1 对于159952，N为1 现金差额(L7) T T+N T+N+1 对于159952，N为1 现金替代多退少补(L8) T T+N T+N+1 对于159952，N为4 赎回 ETF份额(084) T T T+1 成份股(084) T T T+1 现金替代金额(L9) T T+N T+N+1 对于159952，N为1 现金差额(L7) T T+N T+N+1 对于159952，N为1 现金替代多退少补(L8) T T+N T+N+1 对于159952，N为4 深圳跨市场ETF 第9页/共15页 深圳跨境ETF 第10页/共15页 深圳跨境ETF 第11页/共15页 深圳跨境ETF 深圳跨市场ETF（通过交易所） 业务类别 交收种类 交易日 清算日 交收日 备注 申购 ETF份额 T T T+1 现金替代金额 T T T 由于T+1要进行申购的DVP交收，所以必须提前将资金划拨到券商账户 现金差额 T T+2 T+3 现金替代多退少补 T T+L T+L+1 L 由基金公司根据组合证券代买完成日决定 赎回 ETF份额 T T T+1 现金替代金额 T T+K T+K+1 K小于等于下面的J 现金差额 T T+2 T+3 现金替代多退少补 T T+J T+J+1 J 由基金公司根据组合证券代卖完成日决定，J可能不等于上面的K 第12页/共15页 上海跨境ETF 上海跨境ETF（全现金替代） 业务类别 交收种类 交易日 清算日 交收日 备注 申购 ETF份额 T T T+1 现金替代金额 T T T 由于T+1要进行申购的DVP交收，所以必须提前将资金划拨到券商账户 现金差额 T T+1 T+1 现金替代多退少补 T Tq Tq Tq：补券日后的第2个上海证券交易所和香港证券交易所共同交易日的前一上海交易日。 赎回 ETF份额 T T T+1 现金替代金额 T TQ TQ TQ小于等于下面的Tq。 现金差额 T T+1 T+1 现金替代多退少补 T Tq Tq Tq：正常情况下，卖券日后的第4个上海证券交易所和香港证券交易所共同交易日的前一上海交易日。 第13页/共15页 感谢 第14页/共15页