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1、一份货币互换协议距离到期日还有15个月,涉及按本金2000万英镑、利率
14%计算的利息与按本金3000 万美元、利率 10%计算的利息之间的交换,每年交换一次。
英国和美国的利率期限结构均是平坦的,如果现在签订互换协议,互换的美元利率为8%,
英镑利率为 11%。所有的利率均按年计复利。当前的汇率(英镑/美元)是 1.6500。对于英
镑的支付方而言,互换的价值为多少?对于美元的支付方呢?
【答】
2、一家金融机构与公 Y签订一份 10年期的货币互换协议。根据互换条款,金融机构按年
利率3%收取瑞士法朗利息,并按年利率8%支付美元利息,利息交换每年进行一次。本金分
别
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