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金融工程 丨专题报告
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2022 年指数分红预测与基差监控工具
丨证券研究报告丨
2022-04-02cjzqdt11111
[Table_Title2] 金融工程 丨专题报告
2022 年指数分红预测与基差监控工具
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历史分红特征 相关研究
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从历史分红数据看，分红时间主要集中在 5 月、6 月、7 月和 8 月这四个月。过去五年里派息 • 《老树开新花，上证红利指数再修订，引导长期
率最高的五个行业依次为纺织服装、家电制造、社会服务、食品饮料及煤炭，而股息率最高的 价值投资——关注华泰柏瑞红利 ETF》2022-03-
五个行业依次为银行、煤炭、房地产、纺织服装及公用事业。 28
分红预测方法 • 《基金经理审美标签与能力标签的横向比较》
2022-03-28
本文采用的指数分红预测方法主要分为三个步骤：成分股分红预测、指数分红总量预测、指数
• 《不可忽视的beta 力量——长江贝塔系列指数》
分红进程预测。
2022-03-27
2021 年分红预测回顾
从分红总量上看，上证 50、沪深 300 和中证 500 在 2021 年的预测分红点位分别是 69.50、
87.46 和 82.73 ，分别比实际值低了 1.02、1.87 和 13.10 个点位。从分红时间分布的预测效果
来看，上证 50 和沪深 300 的预测分红进程比实际进程略有滞后，分红集中在 6 月和 7 月，而
中证 500 的预测分红进程与实际进程一致程度较高，分红集中在 5 月、6 月和 7 月。
2022 年分红预测结果
我们预测 2022 年上证 50、沪深 300 和中证 500 的分红点数分别为 73.61、67.79 和 108.37。
与 2021 年实际分红点位相比，上证 50 预测分红点位小幅上行，而沪深 300 与中证 500 的预
测分红点位则分别显著的下降与上升。从时间分布上看，分红对股指期货 6 月和 7 月合约的影
响较大
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