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主成分回归和岭回归的差异
一、引言
当自变量出现多重共线性时，经典回归方法做回归系数的最小二乘估计一般效果会较
差，采用主成分回归和岭回归能够直接克服回归的不足。现在来比较这两种方法在拟合模型
上的差异。做岭回归时要对数据进行中心标准化，而主成分回归并不强制性的要求对数据做
该变换。所以，为了更好的体会到主成分回归和岭回归的差异，我们要对数据分别做以下变
换来进行主成分回归：1、对数据不做任何变换；2、对数据进行中心化；3、对数据进行标
准化；4、对数据进行中心标准化。
二、研究方法
2.1 研究数据
本文对水泥数据 （薛毅 《统计建模与R 软件P280》）分别利用主成分回归与岭回归。
数据见表2,1。其中Y：水泥在凝固时放出的热量；X1,X2,X3,X4 为水泥中四种化学成分;希望
从中选出合适的变量，建立Y 和它们的线性回归方程。
表2.1 水泥数据
x1 x2 x3 x4 y
7 26 6 60 78.5
1 29 15 52 74.3
11 56 8 20 104.3
11 31 8 47 87.6
7 52 6 33 95.9
11 55 9 22 109.2
3 71 17 6 102.7
1 31 22 44 72.5
2 54 18 22 93.1
21 47 4 26 115.9
1 40 23 34 83.8
11 66 9 12 113.3
10 68 8 12 109.4
2.2研究方法
2.2.1 一般多元线性回归
首先对数据做一般多元线性回归，根据变量的显著性检验变量之间是否存在多重共线性
的问题。结果见表2.2.1.
由表2.1 可以看出，在显著性水平为0.05 的条件下，所有的变量均不显著。我们可以猜
测变量间可能存在多重共线性才使得回归系数不显著。
表2.2.1 多元线性回归系数检验
估计 标准误 T 值 P 值
Intercept 62.4054 70.0710 0.891 0.3991
X1 1.5511 0.7448 2.083 0.0708
X2 0.5102 0.7328 0.705 0.5009
X3 0.1019 0.7547 0.135 0.8959
X4 -0.1441 0.7091 -0.203 0.8441
2.2.1.2 检验多重共线性
利用 包中的
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