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? ? ? ? ? 收益率曲线风险-详解 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 收益率曲线风险(Yield Curve Risk) 目录 1 什么是收益率曲线风险[1] 2 相关条目 3 参考文献 什么是收益率曲线风险[1] 　　收益率曲线风险也称利率期限结构变化风险，是指由于商业银行的重新定价存在着不对称性，使得商业银行的收益率曲线斜率、形态发生变化，即收益率曲线发生非平行移动，对商业银行的收益或内在经济价值产生不利影响。例如，若以五年期政府债券的空头资金为10年期政府债券的多头资金进行保值，当收益率曲线变陡的时候，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行了保值，但该10年期债券多头资金的经济价值还是会下降。 相关条目 重新定价风险 基差风险 选择权风险 参考文献 ↑ 张淑芳,李春主编.商业银行经营管理.化学工业出版社,2010.09. ??收益率曲线风险是一个小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 ? -全文完-