信用卡客户信用风险的实证研究——基于申请评分卡模型.pdfVIP

摘 要 随着金融市场的日益全球化， 以信用卡为核心的零售业务正以迅猛的态势 发展 但国内的零售信贷业务起步较晚，在其迅猛发展的今天也暴露出不少的 。 问题，其中最核心的问题就是信用风险。现阶段商业银行在管理信用风险业务 时主要使用的是以数据挖掘为基础的评分卡模型。 本文研究的正是基于申请评分卡模型对商业银行信用卡用户的风险评估， 研究过程中加入数据挖掘技术进行数据清洗，抽样得到可供建模的数据集，建 立 Logistic 模型和 Divergence 评分卡模型。对评分卡模型进行拒绝推断分析， 并将评分标准化得到最终的评分卡。 本文的创新之处在于： 1. 利用ModelBulider 软件计量WOE值和IV值，利用WOE 的分布对变量进行分 组，增加模型预测的准确性； 2. 根据模型的Divergence值来选取变量，获取更具区分能力的评分卡模型； 3. 利用拒绝推断模型增加模型预测的精确性。 从模型结果看出，Divergence 模型比 Logistic 回归模型更优；实际违约概率 ； 存在明显的风险区分能力 拒绝推断模型可以加强模型的预测能力。 关键词： ，数据挖掘， ，R 0C 曲线，拒绝推断 评分卡模型 模型验证 Abstract With the globalization of financial markets, financial derivatives are constantly innovating. Due to the huge profit margins and the risk is relatively fragmented in retail banking business, international business has become a mainstream commercial . , . banks In particular the credit card industry has become the mainstream retail This thesis is about risk assessment which based on the commercial Banks credit card user s transaction detail and application of scorecard Model. The research on risk management has a certain practical significance on commercial bank . Use the application scorecard tracking customer risk, observing the risk of customer, ’ , forecasting the customer default probability supporting for the bank s risk management, and providing some reference opinions. In this paper base on the SAS software in