2023年银行业法律法规与综合能力考试历年真题及答案完整版.docVIP

2023年银行业法律法规与综合能力考试历年真题及答案完整版 1.商业银行对（ ）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。 A.?存款准备金率 B.?国债收益率 C.?票据贴现率 D.?存贷款基准利率 【答案】:?D 【解析】: 商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，因为任何利率波动都会导致商业银行资产和负债的价值产生波动。 多选题 如果房地产市场发展过热，一方面居民大量存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（ ）。 A.?操作风险 B.?市场风险 C.?流动性风险 D.?国别风险 E.?信用风险 【答案】:?B|C|E 【解析】: B项，“房地产市场严重下跌”，预示着银行面临市场风险；C项，由于大量贷款无法收回，商业银行无法及时获得充足资金用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求，预示着银行面临流动性风险；E项，“大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款”，预示着银行面临信用风险。 2.商业银行的风险对冲可以分为（ ）。 A.?自我对冲 B.?一般对冲 C.?市场对冲 D.?特殊对冲 E.?内部对冲 【答案】:?A|C 【解析】: 商业银行的风险对冲可以分为：①自我对冲，指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；②市场对冲，指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。 3.投资者A以30元/股的价格购买了1000股B公司股票，持有一年后以40元/股的价格卖出，持有期间收到一次0.6元/股的现金股利。投资者A持有该股票一年的持有期收益率是多少？（ ） A.?33.3% B.?135.3% C.?35.3% D.?2% 【答案】:?C 【解析】: 持有期收益率是最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。用数学公式表示为：R＝[（P1＋D－P0）/P0]×100%，其中，R为某资产或资产组合的持有期收益率；P0为期初的投资额；P1为期末的资产价值；D为资产持有期间的现金收益。由上述公式可得：R＝[（40×1000＋0.6×1000－30×1000）/（30×1000）]×100%＝35.3%。 4.下列哪些属于市场风险的计量方法？（ ） A.?外汇敞口分析 B.?久期分析 C.?缺口分析 D.?敏感性分析 E.?权重法 【答案】:?A|B|C|D 【解析】: 市场风险计量方法包括但不限于：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值（Value at Risk，VaR）法；⑤敏感性分析。E项，权重法属于信用风险的计量方法。 5.关于久期公式dP/dy＝－D×P/（1＋y），下列各项理解正确的是（ ）。 A.?久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大 B.?价格变动的程度与久期的长短无关 C.?久期公式中的D为修正久期 D.?收益率与价格同向变动 【答案】:?A 【解析】: 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/（1＋y），y表示市场利率。 6.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要包括（ ）。 A.?净资产收益率 B.?销售毛利率 C.?总资产周转率 D.?资产净利率 E.?资产负债率 【答案】:?A|B|D 【解析】: 盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要包括：①销售毛利率；②销售净利率；③资产净利率；④净资产收益率；⑤总资产收益率。C项属于效率比率，体现管理层管理和控制资产的能力；E项属于杠杆比率，衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，判断企业的偿债资格和能力。 7.证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。 A.?久期 B.?敞口 C.?现值 D.?终值 【答案】:?A 【解析】: 久期又称持续期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。证券的久期越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。 8.一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核