2023年银行专业人员职业《公共科目＋银行管理》考试历年真题精选合集.docVIP

2023年银行专业人员职业《公共科目＋银行管理》考试历年真题精选合集 1.商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（ ）。 A.?临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙 B.?未审核客户有效身份证办理大额取现业务 C.?未能正确识别假钞 D.?未经授权办理大额取现业务 E.?无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务 【答案】:?B|C|D|E 【解析】: 现金存取款柜台业务环节操作风险的违规事项，除BCDE四项外，还包括：①离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管；②外部人员采取化整为零手段，通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金，进行洗钱活动等。 2.下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。 A.?报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险 B.?监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求 C.?监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查 D.?报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件 【答案】:?C 【解析】: C项，商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。 3.下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（ ） A.?首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构 B.?信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷 C.?理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼 D.?部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损 E.?资金交易员未经授权进行交易并造成损失 【答案】:?A|B|C|D|E 【解析】: 操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。题中ABCDE五项均属于“人员因素”风险类别。 4.借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。 A.?9 B.?1.5 C.?60 D.?8.5 【答案】:?D 【解析】: 每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（EL）＝违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。其中，违约损失率＝1－违约回收率。则该笔贷款的预期损失＝2.5%×100×（1－40%）＝1.5（万），非预期损失＝10－1.5＝8.5（万）。 5.行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（ ） A.?金融机构利益，以金融机构为核心 B.?金融机构利益，以客户为核心 C.?消费者利益，以金融机构为核心 D.?消费者利益，以客户为核心 【答案】:?D 【解析】: 行为风险的定义把消费者利益放在了核心位置，体现了“以客户为核心”的风险理念。整个行为风险的识别、评估、监测、报告、控制、缓释过程都围绕消费者或客户利益是否受到损害展开。 6.关于市值重估，下列说法正确的是（ ）。 A.?商业银行应当对交易账簿头寸按市值每月至少重估一次价值 B.?商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值 C.?商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模 D.?盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 【答案】:?C 【解析】: A项，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。B项，商业银行在进行市值重估时通常采用两种方法：①盯市，商业银行必须尽可能按照市场价格计值；②盯模，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。D项，盯模是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。 7.下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（ ）。 A.?大幅度提高高风险业务的资本要求 B.?重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位 C.?建立逆周期资本监管机制 D.?提高了资本充足率监管标准 【答案】:?B 【解析】: B项，巴塞尔协议Ⅲ重新界定了监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准，从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力。 8.商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有（ ）。 A.?风险转移 B.?投资组合 C.?风险分散 D.?风险规避 E.?风险补偿 【答案】:?A|D|E 【解析】: BC两项，风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。系统性风险是因外部条件的变化，如宏观经济形势和市场的波动、经济政策的突然变化等因素给资产价格带来的变化。而非系统性风险是一项资产特有的风险，这种风险不随资产组合中其他资产价格的变动而同方向同幅度变动。充分多样化的资产组合可以消除组合中不同资产的非系统性风险，但不能消除系统性风险。 9.监管部