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期货理论与实务 复习题一、单项选择题（共 10 个小题，每小题 2 分，共 20 分.） 1.第一家推出期权交易的交易所是C ）。 A.CBOT B.CME C.CBOE D.LME 期权合约的到期日一般是在（ B ）到期。 期货合约进入交割月之前 2 个月 B.期货合约进入交割月之前 1 个月 C.期货合约进入交割月之后 D.期货合约进入最后交易日 某投资者拥有敲定价格为 840 美分/浦式耳的 3 月大豆看涨期权，最新的 3 月大豆成交价格为 839.25 美分，浦式耳，那么该投资者拥有的期权属于（ C ）。 实值期权 B.深实值期权 C.虚值期权 D.深虚值期权4.当期权处于（ C ）状态时，其时间价值最大。 A.实值期权 B.虚值期权 C.平值期权 D.深实值期权5.期权的时间价值随着期权到期日的临近而（ D ）。 A.增加 B.不变 C.随机波动 D.递减6.买入看跌期权的风险和收益关系是（ B ）。 A.损失有限，收益无限 B.损失有限，受益有限C.损失无限。收益无限 D.损失无限，收益有限 卖出看涨期权的风险和收益关系是（ D ）。 损失有限，收益无限 B.损失有限，收益有限C.损失无限，收益无限 D.损失无限，收益有限 卖出看跌期权的风险和收益关系是（B ）。 损失有限，收益无限 B.损失有限，受益有限C.损失无限，收益无限 D.损失无限，收益有限 二、多项选择题