概率论节两个随机变量的函数的分布.pptVIP

概率论节两个随机变量的函数的分布 第1页，共32页，编辑于2022年，星期四 　　为了解决类似的问题,下面 我们讨论两个随机变量函数的分布. 一、问题的引入 第2页，共32页，编辑于2022年，星期四 二、离散型随机变量函数的分布 例1 第3页，共32页，编辑于2022年，星期四 概率 解 等价于 第4页，共32页，编辑于2022年，星期四 概率 第5页，共32页，编辑于2022年，星期四 第6页，共32页，编辑于2022年，星期四 结论 第7页，共32页，编辑于2022年，星期四 例2 设两个独立的随机变量X 与Y 的分布律为 求随机变量 Z=X+Y 的分布律. 得 因为 X 与 Y 相互独立, 所以 解 第8页，共32页，编辑于2022年，星期四 可得 所以 第9页，共32页，编辑于2022年，星期四 例3 设相互独立的两个随机变量 X, Y 具有同一 分布律,且 X 的分布律为 于是 解 第10页，共32页，编辑于2022年，星期四 第11页，共32页，编辑于2022年，星期四 三、连续型随机变量函数的分布 1. Z=X+Y 的分布 第12页，共32页，编辑于2022年，星期四 由此可得概率密度函数为 由于X 与Y 对称, 当 X, Y 独立时, 第13页，共32页，编辑于2022年，星期四 例4 设两个独立的随机变量 X 与Y 都服从标准正态分布,求 Z=X+Y 的概率密度. 第14页，共32页，编辑于2022年，星期四 得 第15页，共32页，编辑于2022年，星期四 说明 有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布. 例如，设X、Y独立，都具有正态分布，则 3X+4Y+1也具有正态分布. 第16页，共32页，编辑于2022年，星期四 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 例5 若X和Y 独立,具有共同的概率密度 求Z=X+Y的概率密度 . 解: 由卷积公式 也即 第17页，共32页，编辑于2022年，星期四 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 如图示: 也即 于是 第18页，共32页，编辑于2022年，星期四 解 例6 第19页，共32页，编辑于2022年，星期四 第20页，共32页，编辑于2022年，星期四 此时 第21页，共32页，编辑于2022年，星期四 2.极值分布 第22页，共32页，编辑于2022年，星期四 则有 第23页，共32页，编辑于2022年，星期四