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§2.1 Poisson过程;注:若{N(t), t≥0}服从强度为?的Poisson过程, 则
① N(s+t)-N(s)表示在时间区间(s, s+t]中发生的随机事件数;
② 对于任一固定的t, N(t)服从参数为?t的Poisson分布, 故E[N(t)] = Var[N(t)] = ?t;
③ 这里定义的Poisson过程,确切地说应叫时齐Poisson过程, 它是平稳独立增量过程;
④ 强度?有时也称为速率, 它描绘随机事件发生的频繁程度.;例2.1 顾客依Poisson过程到达某商店, 速率为?=4人/小时. 已知商店上午9:00开门.
① 求到9:30时为一位顾客, 到11:30时5位顾客
的概率;
② 已知到9:30时仅为一位顾客, 求到11:30时
为5位顾客的概率.;① “到9:30时为一位顾客, 到11:30时5位顾客”事件可表示为 , 其概率为;② “已知到9:30时仅为一位顾客, 而到11:30时为5位顾客”事件可表示为 , 其概率为;记[0,+?)为某个观察过程的时间轴, 0代表起始时刻, N(b) - N(a)表示时间区间(a, b]上发生的事件数, 满足:
①在不相交区间中事件发生的数目相互独立, 即: 对任何整数n, 若0=t0t1t2…tn, 则增量N(t1)-N(t0), N(t2)-N(t1), …, N(tn)-N(tn-1)相互独立;
②对任何时刻t和正数h,增量N(t+h)-N(t)的分布只依赖于区间长度h, 而不依赖时刻t ;
③存在正常数,当h?0时,
P{N(t+h)-N(t)≥1} = ?h + o(h);
P{N(t+h)-N(t)≥2} = o(h).;从直观意义上看,
①表示试验是独立的, 即前后的独立性;
②表示时齐性, 即每个长度相同的小区间上事件发生的概率相同;
③的第一个等式表示事件是稀有的, 即在区间长度很小的情况下事件发生的概率也很小,近似地为?h; 第二个等式表示相继性,即事件是一件一件地发生的,在同一瞬间同时发生多个事件的可能性很小很小.;命题2.1 满足第六页中假定①~③的随机过程N(t)为Poisson过程.;因此,;对任一m≥1, 由独立增量得;由假设③的第二个等式知:;练习:
设N(t)是一速率为?的Poisson过程, 若st, 求条件概率
P{N(s)=k | N(t)=n};课外作业:
Page 26, Ex 2, 4, 6
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