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C16084债券信用风险计量多套答案汇总100分 下面三套题答案都经过纠正！ 试??题 一、单项选择题 1. 在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量，应采用（　　）进行多变量分析。????A. 有序多分类logistic回归模型????B. 多重线性回归????C. 泊松回归????D. 负二项回归???? 描述：多变量分析 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 2. （　　）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。????A. 数据清洗及分析????B. 多变量分析????C. 设计模型特例调整事项????D. 模型校准???? 描述：统计模型开发 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 题目分数：10 此题得分：10.0 三、判断题 7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。（　　）???? 描述：P22，债券信用风险模型 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：0.0 题目看不见还不给分！ 8. 债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。（　　）???? 描述：模型应用 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 9. 应根据数据（尤其是违约数据）的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。（　　）???? 描述：P9，债券信用风险模型 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 10. Duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知，且这一年里债务人违约的数量已知。则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。（　　）???? 描述：违约概率估计技术 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 试卷总得分：90.0 C16084债券信用风险计 量自测答案100分 一、单项选择题 1. 在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量，应采用（　　）进行多变量分析。????A. 有序多分类logistic回归模型????B. 多重线性回归????C. 泊松回归????D. 负二项回归???? 描述：多变量分析 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 2. （　　）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。????A. 数据清洗及分析????B. 多变量分析????C. 设计模型特例调整事项????D. 模型校准???? 描述：统计模型开发 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 3. ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC曲线越往（　　）靠近。????A. 左下角????B. 左上角????C. 右上角????D. 右下角???? 描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 二、多项选择题 4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（　　　）。????A. 统计模型????B. 专家经验调整????C. 公司治理架构和政府支持因素调整????D. 评级推翻???? 描述：影子评级模型 您的答案：B,A,C,D 题目分数：10 此题得分：10.0 5. 在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有（　　　）。????A. AR统计量????B. K-S统计量????C. Somersd统计量????D. Phi系数???? 描述：单变量分析-区分能力分析 您的答案：B,C,A 题目分数：10 此题得分：10.0 6. 在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（　　　）。????A. Logistic转换????B. WOE转换????C. 极差化处理????D. LOESS回归???? 描述：单变量分析-变量转换 您的答案：C,A,B 题目分数：10 此题得分：10.0 三、判断题 7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。（　　）---有的试题答”正确”也不得分!???? 描述：P22，债券信用风险模型 您的答案：正确 题目分数：