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Stata门限模型的操作和结果详细解读 　　一、门限面板模型概览?　　　　如果你不愿意看下面一堆堆的文字，更不想看计量模型的估计和检验原理，那就去《数量经济技术经济研究》上，找一篇标题带有“双门槛（或者双门限）”的文章，浏览一遍，看看文章计量部分列示的统计量和检验结果。这样，在软件操作时，你就知道每一步得到的结果有什么意义，怎么解释了，起码心里会有点印象。?　　一般情况下，一个研究生花费在研究上的时间越多，他的成果越丰富，也就是说，研究成果和研究时间存在某种正向关联。但是，这种关联是线性的吗？在最初阶段，他可能看了两三年的文献，也没有写出一篇优秀的文章，但是一旦过了这个基础期，他的能量和成果将如火山爆发一样喷涌出来，此时，他投入少量的时间，就能产出大量优质文章。再过几年，他可能会进入另外一种境界，虽然比以前有了极大提高，但是研究进入新的瓶颈期，文章发表的数量减少。由此可以看出，研究成果与研究年限存在一种阶段性的 not identified under the null hypothesis》，提出了时间序列门限自回归模型（TAR）的估计和检验。之后，他在门限模型上连续追踪，发表了几篇经典文章，尤其是1999年的《Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing and inference》，2000年的《Sample splitting and threshold estimation》和2004年与他人合作的《Instrumental Variable Estimation of a Threshold Model》。?　　在这些文章中，Hansen介绍了包含个体固定效应的静态平衡面板数据门限回归模型，阐述了计量分析方法。方法方面，首先要通过减去时间均值方程，消除个体固定效应，然后再利用OLS（最小二乘法）进行系数估计。如果样本数量有限，那么可以使用自举法（Bootstrap）重复抽取样本，提高门限效应的显著性检验效率。?　　在Hansen（1999）的模型中，解释变量中不能包含内生解释变量，无法扩展应用领域。Caner和Hansen在2004年解决了这个问题。他们研究了带有内生变量和一个外生门限变量的面板门限模型。与静态面板数据门限回归模型有所不同，在含有内生解释变量的面板数据门限回归模型中，需要利用简化型对内生变量进行一定的处理，然后用2SLS（两阶段最小二乘法）或者GMM（广义矩估计）对参数进行估计。?　　当然，有关门限回归模型的最新研究，还可以参考《Inflation and Growth: New Evidence From a Dynamic Panel Threshold Analysis》（Stephanie Kremer，Alexander Bick，Dieter Nautz，2009）。 　　二、计量模型的假设、估计和检验 ?略 　　三、门限面板模型回归估计stata操作指南 ——基于王群勇xtptm程序 　　有关这个程序的有效性，我们不去追究，就认为它是正确的程序。 　　（一）前期准备 1、拥有一台能联网的电脑；?　　2、电脑中有能正常运行的Stata程序，最好是Stata/SE 12，没有这个程序请自行搜索；?　　3、下载xtptm.zip文件包（请自行搜索），解压缩，复制到X:\Program Files\Stata12.0(full)\ado文件夹下，单独使用一个文件夹，最好直接使用xtptm文件夹。也就是说，stata下面有文件夹ado，ado下面有文件夹xtptm，xtptm下面包含了若干文件；?　　4、指定门限程序文件夹（每次重新打开stata都需要指定这个路径），输入命令（可以不包含点和空格“. ”，直接使用命令）：.?cd D:\Program Files\Stata12.0(full)\ado\xtptm D:\Program Files (x86)\Stata12_winX86_x64\ado\xtptm　　以上路径需要根据自己的实际情况指定；?　　5、下载相关文件，输入命令：?.?findit moremata　　回车 ，弹出帮助文件，依次将“Web resources from Stata and other users”下面的11个链接打开，点击相应安装按钮，下载安装。其中，第六个链接安装结束后会提示安装出现问题，不用管。 　　因为指定了程序路径（cd那个命令），安装完成后，xtptm文件夹会增加很多文件。 　　至此，准备工作做完了。 　　（二）门限回归实例 　　1、到此【 下载数据】。这个数据包括29个个体（省份），21个年度（1990-2010），是一个平衡面板