实证研究方法论——Stata应用 课件 第6章 面板数据分析.pptx

第6章 面板数据分析;面板数据分析概述 线性面板数据模型与Stata实现 动态面板数据的广义矩方法 非线性面板数据模型与Stata实现 利用面板数据做项目评价与政策分析与Stata实现;面板数据分析;面板数据分析;为什么使用面板数据？;使用面板数据的第二个原因是可以增大样本量。降低估计量的标准误，自由度＝n-k，s＝sqrt(e’e/(n-k)) 使用面板数据还有助于正确理解变量之间的关系（产出、规模和技术进步），可以度量难以度量的因素（地理差异） Hsiao（1985，1986）等列出了使用面板数据的好处 ;对于横截面观测值i，t期的面板数据模型通常为： ;对于情形1，在横截面上无个体影响、无结构变化 对于情形2，称为变截距模型，在横截面上个体影响不同，个体影响表现为模型中被忽略的反映个体差异的变量的影响，又分为固定效应模型和随机效应模型两种情况。;;对于情形3，称为变系数模型，除了存在个体影响外，在横截面上还存在变化的经济结构，因而结构参数在不同横截面单位上是不同的。;如果在横截面上无个体影响、无结构变化，扰动项uit服从独立同分布假定，而且和解释变量不相关，那么普通最小二乘估计给出了α和β的一致有效估计。 如果仅在横截面单位存在异方差，最简单的方法是仍然通过使用异方差稳健标准误（heteroscedasticity-robust standard error）来控制异方差的影