风险管理第四章企业风险的评估和度量.ppt

第四章 企业风险的评估和度量;章首案例：超过25％的利润不做－万科;第一节： 企业风险的衡量 第二节： 风险评价 第三节：风险评价方法;第一节： 企业风险的衡量;一、风险衡量的概念和作用 风险衡量是在对过去损失资料分析的基础上，运用概率论和数理统计的方法对某一特定或者几个风险事故发生的损失频率和损失程度做出估计，以此作为选择风险管理技术的依据。;二、损失频率和损失程度 1、损失频率的估计 2、损失程度的估计;三、风险衡量的方法 1、中心趋势测量 算术平均数 、加权平均数、中位数 2、变动程度的测定;四、损失的概率分布 离散型概率分布 连续型概率分布 二项分布、泊松分布、正态分布;补充知识：概率分布1. 离散型随机变量的概率分布;离散型随机变量的概率分布举例;2. 连续型随机变量的概率分布;.;;二项分布;Bernoulli试验序列;成功次数的概率分布─二项分布; 泊松分布;Poisson分布主要用于描述在单位时间(空间)中稀有事件的发生数;第二节： 风险评价;二、风险评价标准 1、财产的物质特性和财产对损害的承受力确定 2、损失评价的主观性 3、损失评价可以是单独物体，也可以是许多物体 4、损失的管理成本;第三节：风险评价方法;衡量风险（一）：风险驱动因素分析;心理危险因素：由于某些员工的工作疏忽而引起的可能损失的增加 法律危险因素：立法机关颁布并由法