金融风险管理2.ppt

第四章 商业银行风险管理 第一节 商业银行风险识别与估计 一、风险识别 信用风险、流动性风险、利率风险、市 场风险、操作风险、法律风险、国家风险与 转移风险、政策风险、环境风险、声誉风险 ;商业银行风险的估计;风险资本法（capital at risk）;风险资本法（capital at risk）;风险资本法（capital at risk）; ; ;2. 受险价值法（value at risk）;受险价值法（value at risk）;受险价值法（value at risk）;3. 风险调整的资本收益法risk adjusted return on capital;4. 信贷矩阵模型（Credit Metrics）;5. 全面风??管理模式;第二节 商业银行风险的理论渊源与现实起因 一、理论渊源 1. 信贷市场信息不对称导致的 逆向选择与道德风险 2. 资产负债结构 资产流动性较差，负债流动性较强 资产难以估价，负债数额明确 资产是“软”的，负债是“硬”的 资产与负债期限的不对称 资本增长的速度落后于资产增长的速度;二、商业银行风险的现实起因 宏观经济政策与泡沫经济 金融管制与金融自由化 内部管理与道德风险 经营环境与非经济因素 ;第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略 一、组织体系 全面风