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共41页，第1页 证券从业资格考试证券投资分析训练题（含答案） 一、单项选择题（共60题，每题1分）。 1、证券组合管理理论最早由美国著名经济学家（）于1952年系统提出。 A、詹森 B、特雷诺 C、夏普 D、马柯威茨 【参考答案】：D 考点：了解现代证券组合理论体系形成与发展进程；了解马柯威茨．夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。见教材第七章第一节，P324。 2、甲、乙两种债券，具有相同的息票利率、面值和收益率，甲的期限较乙的长，则（）的价格折扣会较小。 A、两者一样 B、甲 C、乙 D、不能判断 【参考答案】：B 3、下列各项中，对公司长期偿债能力没有影响的是（）。 A、担保责任 B、购买国债 C、长期租赁 D、或有项目 共41页，第2页 【参考答案】：B 【解析】除了通过利润表、资产负债表中有关项目之间的内在联系计算出的各种比率用以评价和分析公司的长期偿债能力以外，还有一些因素影响公司的长期偿债能力，例如：担保责任、长期租赁、或有项目。国债是一种安全性较强的投资品种，一般不会对公司的长期偿债能力产生影响。 4、关于CS1的说法正确的是（）。 A、CS1数值越高股票投资价值越小 B、CS1可单独使用 C、CS1指标向上交叉其N日平均线时，表示该股票的投资利润较高 D、CS1指标向下交叉其N日平均线时，表示该股票的投资价值较高 【参考答案】：C 5、证券公司、证券投资咨询机构通过举办讲座、报告会、分析会等形式，进行证券投资顾问业务推广和客户招揽的，应当提前（）个工作日向举办地证监局报备。 A、1 B、3 C、5 D、10 【参考答案】：C 【解析】掌握《证券法》、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》、《发布证券研究报告暂行规定》和《证券投资顾问业务暂行规定》、《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》以及《证券公司内部控制指引》的主要内容。见教材第九章第二节，P424。 6、一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。 共41页，第3页 A、资本资产定价模型 B、套利定价模型 C、市盈率定价模型 D、布莱克一斯科尔斯期权定价模型 【参考答案】：A 7、通常认为显著相关时，相关系数r的取值范围是（）。 A、0r≤0.3V B、0.3r≤0.5 C、0.5r≤0.8 D、0.8r1 【参考答案】：C 【解析】考点：熟悉积矩相关系数和自相关系数的含义及计算。见教材第四章第四节，P172。 8、确定基金价格最基本的依据是（）。 A、基金的盈利能力 B、基金单位资产净值及其变动情况 C、基金市场的供求关系 D、基金单位收益和市场利率 【参考答案】：B 【解析】衡量基金内在价值的根本指标是基金的单位资产净值，它等于(基金资产总值一各种费用)/基金单位的数量。 9、在下列哪种市场中，组合管理者会选择消极保守型的态度，只求获得市场平均的收益率水平？（） A、无效市场 共41页，第4页 B、弱式有效市场 C、半强式有效市场 D、强式有效市场 【参考答案】：D 10、（）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。 A、市场内价差套利 B、市场间价差套利 C、期现套利 D、跨品种价差套利 【参考答案】：C 11、《商业银行法》生效的时间是（）。 A、1994年7月1日 B、1996年7月1日 C、1997年7月1日 D、1999年7月1日 【参考答案】：A 12、准货币是指（）。 A、M2与M0的差额 B、M2与M1的差额 C、M1与M0的差额 D、M2与M1的合计 【参考答案】：B 共41页，第5页 【解析】掌握货币供应量的三个层次。见教材第三章第一节，P81。 13、自有关证券公开发行之日起（）内调离的证券投资咨询执业人员。不得在公众传播媒体上刊登或发布其为客户撰写的投资价值分析报告，也不得以假借其他机构和个人名义等方式变相从事前述业务。 A、3个月 B、6个月 C、12个月 D、18个月 【参考答案】：D 14、波浪理论考虑的最为重要的因素是（）。 A、形态 B、比例 C、时间 D、规模 【参考答案】：A 【解析】考点：了解波浪理论的基本思想、主要原理。见教材第六章第二节，P300。 15、表示市场处于超买或超卖状态的技术指标是（）。 A、PSY B、BIAS C、MACD D、WMS 【参考答案】：D 共41页，第6页 16、分析某行业是否属于增长型行业，可进行下列（）方法。 A、用该行业的历年统计资料来分析 B、用该行业的历年统计资料与一个增长型行业进行比较 C、用该行业的历年统计资料与一个成熟型行业进行比较 D、用该行业的历年统计资料与国民经济综合指标进行比较 【参考答案】：D 17、在股票内在价值的计算方法中，运用收入的资本化定价方法来决定普通股票内在价值的方法称为（）。[2011年3月真题]