广义最小二乘法GLS与异方差解析.pptxVIP

会计学;2;3;4;5;6; ;主要内容; 一、广义最小二乘法（GLS） 1、模型：Y = X β+ u ; 2、GLS 原理 Y = X β+ u Var (u) = σu2Ω= σu2 P P （P为非奇异阵） 以P-1 左乘原模型： P-1 Y = P-1 X β+ P-1 u 即： Y* = X*β+ u* 则：Var(u*) = Var (P-1 u) = E (P-1 u u P-1 ) = σu2 I ;3、GLSE 1） = （X P-1P-1 X）-1 X P-1 P-1 Y = （X Ω -1 X）-1 X Ω -1 Y 若 Ω = I，则 = b