学习：协整理论以及协整检验.pptVIP

第四步：计算有序特征值和特征向量。 第三十一页，编辑于星期二：七点 四十二分。 第五步：设定似然函数。 第三十二页，编辑于星期二：七点 四十二分。 ⒊ JJ检验之一—特征值轨迹检验 服从Johansen分布。被称为特征值轨迹统计量。 第三十三页，编辑于星期二：七点 四十二分。 第三十四页，编辑于星期二：七点 四十二分。 第三十五页，编辑于星期二：七点 四十二分。 第三十六页，编辑于星期二：七点 四十二分。 …，一直检验下去，直到出现第一个不显著的η(M－r)为止，说明存在r个协整向量。这r个协整向量就是对应于最大的r个特征值的经过正规化的特征向量。 第三十七页，编辑于星期二：七点 四十二分。 ⒋ JJ检验之一—最大特征值检验 该统计量被称为最大特征值统计量。于是该检验被称为最大特征值检验。 第三十八页，编辑于星期二：七点 四十二分。 第三十九页，编辑于星期二：七点 四十二分。 第四十页，编辑于星期二：七点 四十二分。 由 Johansen和Juselius于1990年计算得到 Johansen分布临界值表。 第四十一页，编辑于星期二：七点 四十二分。 第四十二页，编辑于星期二：七点 四十二分。 第四十三页，编辑于星期二：七点 四十二分。 ⒌JJ检验实例 GDP、CONSR、CONSP、INV取对数后为I(1)序列。即lnGDP、lnCONSR、lnC