2.3.2 一元线性模型的参数估计量的性.pptxVIP

四、最小二乘估计量的性质;1、概述;当不满足小样本性质时，需进一步考察估计量的大样本或渐近性质(asymptotic properties)： 渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值； 一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值； 渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。;2、高斯—马尔可夫定理(Gauss-Markov theorem);证：;（2）证明最小方差性;由于最小二乘估计量拥有一个“好”的估计量所应具备的小样本特性，它自然也拥有大样本特性。