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录索引 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 一、风格套利策略5
\o Current Document (-)上月交易概况5 \o Current Document (二)上月交易明细5
\o Current Document (三)历史市场表现6 \o Current Document 二、随机区间突破交易策略7
(一)上月交易概况7 \o Current Document (二)上月交易明细7
\o Current Document (三)历史市场表现7 \o Current Document 三、加强版EMDT交易策略8
(-)上月交易概况8 \o Current Document (二)上月交易明细9
\o Current Document (三)历史市场表现9 \o Current Document 四、EMDT交易策略10
(一)上月交易概况10 \o Current Document (二)上月交易明细10
\o Current Document (三)历史市场表现11 \o Current Document 五、SLM交易策略12
(一)上月交易概况12 \o Current Document (二)上月交易明细12
\o Current Document (三)历史市场表现13 \o Current Document 六、价量模式匹配交易策略14
(一)上月交易概况14 \o Current Document (-)上月交易明细14
\o Current Document (三)历史市场表现14 \o Current Document 七、SMT交易策略15
(一)上月交易概况15(二)上月交易明细16
\o Current Document (三)历史市场表现16 \o Current Document 八、期权比率预测交易策略17
(-)上月交易概况17(二)上月交易明细17
\o Current Document (三)历史市场表现18
(三)历史市场表现表15 : EMDT策略历史交易概况(自2010年4月16日起)
交易次数
1356
盈利次数
588
总体收益率
432.72%
方损次数
764
成功率
43.36%
平均盈利率
0.99%
最大回撤
-16.54%
平均宁损率
-0.53%
数据来源:
表16 : EMDT策略分年度交易概况(自2010年4月16日起)
年度
交易次数
累积收益率成功率
最大回撤
2010
91
43.98%48.35%
-4.53%
2011
127
21.46%42.52%
-4.61% I
2013
30.36%36.93%
-5.25%
2014
141
17.55%43.26%
-5.84%
2015
137
61.24%38,69%
-4 74%
2016
191
-% 露%)36.08%
-10.04%
2018
164
25.10%47.56%
-5.62%
2019
120
-3.36%38.33%
-7.41%
数据来源:
图4 : EMDT策略历史表现(自2010年4月16日起)
数据来源:
五.SLM交易策略(-)上月交易概况
表17 : SLM策略上月交易概况数据来源:
交易次数
18
盈利次数
6
总体收益率
-2.95%
亏损次数
12
成功率
33.33%
平均盈利率
0.51%
最大回撤
-4.06%
平均亏损率
-0.50%
(二)上月交易明细
表18:SLM策略上月交易明细数据来源:
交易日期
开仓时间
开仓点位
开仓方向
平仓时间
平仓点位
收益率
2019/9/30
15:00
3794.0
多
15:00
3828.0
0.88%
2019/10/8
15:00
3828.0
多
9:31
3806.8
-0.57%
2019/10/9
15:00
3832.8
空
13:11
3848.8
-0.44%
2019/10/10
15:00
3863.8
多
15:00
3913.4
1.26%
2019/10/11
15:00
3913.4
空
9:31
3944.4
-0.81%
2019/10/14
15:00
3945.2
多
15:00
3934.8
-0.28%
2019/10/15
15:00
3934.8
多
11:25
3917.4
-0.46%
2019/10/16
15:00
3917.8
多
15:00
3926.8
0.21%
2019/10/17
15:00
3926.8
空
9:34
3942.8
-0.43%
2019/10/18
15:00
3854.2
多
15:00
3866.8
0
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