第1-2章系统辨识的基本概念和随机过程.pptVIP

2. 随机过程的数字特征 随机过程的一维数字特征 数学期望 设P(xi)(i=1,2,…,K)是离散随机过程ξ(t)的取值xi的概率，则其数学期望为： 对于连续随机变量X，设f (x)为其概率密度函数，则其数学期望为： 它本该在t1时刻求得，但t1是任意的，所以它是时间t 的函数。 反映了随机过程取值的集中位置（均值） * 第93页，共169页，编辑于2022年，星期五 方差： 随机过程的二维数字特征 自协方差函数 用来衡量任意两个时刻上获得的随机变量的统计相关特性 自相关函数 反映了随机过程的集中程度 * 第94页，共169页，编辑于2022年，星期五 二者关系为 如果B（t1，t2）和R（t1，t2）是衡量同一随机过程不同时刻的相关程度的，称为自协方差函数和自相关函数。 如果是两个或多个随机过程，用互协方差函数和互相关函数描述不同随机过程在不同时刻的相关程度。 引入时间间隔τ： 自相关函数定义： * 第95页，共169页，编辑于2022年，星期五 试求下列均匀概率密度函数的数学期望和方差。 [例] 自相关函数的性质： 互相关函数的性质： 如果 表示两个随机过程是不相关（正交的随机过程） * 第96页，共169页，编辑于2022年，星期五 2.3 平稳随机过程 2.3.1 定义 对于任意的正整数n和任意实数t1，t2，...，tn，τ，随机