趋势跟踪策略的难点概要.docVIP

趋势追踪策略的难点大纲 趋势追踪策略的难点大纲 趋势追踪策略的难点大纲 趋势追踪策略执行的难点与解决方法引子 江铜权证在近一个月内翻了一倍,7月31日价格是6.20元。若是按PBX5这个交易系统(趋势追踪策略操作,将是大获全胜,痛惜没有坚持,在小赢小亏了几笔后就退出了。主若是没有脱产整天制盯盘时间。季青盯了两天,说5分钟盯盘太紧张,特别累,小输了两次后,再没有信心坚持,结果错失了大行情。趋势追踪的诀要就是坚持,坚信只要时间足够,必然能以较小的代价捕获到较大的行情。 趋势追踪策略的执行难点在哪里? 趋势追踪策略的难点在于: 1、要能果断接受买入和卖出信号并操作; 2、接受多次小额止损的代价来捕获一个大的趋势; 3、要坚信趋势最后必然会到来,要有耐心; 4、趋势一旦形成后,要有耐心坚持到趋势反转信号出现,即卖出信号真的出现, 不要提前展望卖出。 趋势追踪策略的执行为什么这么难?及解决方法 这些难点之因此成犯难点,是由于它们与人性的本能的想法或直观的想法是相反的,相逆的,因此会产生极不愉快的负面情绪反应。由于情绪的作用,若是没有清醒的理性思想作后盾,交易行为就会跟着情绪的起伏随性而为。 坚持买入和卖出信号操作为什么难? 由于他对自己早先确定的交易系统其实不全信,或总想优化它以获取更好的利润, 这里就是贪婪的情绪在起作用,总想获取超额暴利。 解决方法就是:有统计的方法研究自己的交易系统,直到在理论上和统计上都是一个正希望的系统;其次要正直心态,能获取正常的利润即可,不要老想着一夜暴富。 为什么小额止损这么难? 止损向来是个心理问题,若是是连续止损,更是对人的智力和希望的一种挑 战。直觉的或本能的思想是这样想的:损失了,就是说我的操作失败了,我失败 了,别人却都在盈余(完好部是假想,总感觉别人都在赚钱,特别是周围好友中真的有人赚了,这说明我的智商有不如人,这怎么可能?我什么时候比别人差了?不能够,不能够止 损;第二种直观想法是:损失了,特别是连续多次损失出局,会由此推理出这样的结论:将来这种状况可能会向来连续下去的。此时会感觉特别无助,感觉远景一片黯淡,没有一丝希望,思疑自己的交易系统,思疑自己的能力,思疑国家开这个股市就是让庄家来骗散户的,完好丧失了信心。 其余还要厘清一个看法,止损是一种主动的撤退,相对资本而言是小额的,是一种正常的操作成本;而割肉则是一种相对资本而言大额的损失,是操作失败。解决的方法是成立这个理念:止损的捕获大趋势的成本,以多次小成本来捕获到一个大行 情,要坚信,就长远而言,总账是盈余的。否则一旦账面小损失演变成大损失,就犯了股家大忌。 为什么不能够坚信市场的趋势必然会到来? 要坚信市场有趋势的,有时也难。难就难在夹板行情也是常常出现的,并且时间可能也不短。此时采用趋势追踪策略会两面受击,以为要向上打破了,结果滑向夹板底部;以为要向下打破了,结果上升到夹板上部。 解决方法:从理论上讲,行情最后必然是有趋势的,要么向上,要么向下;从统计上 看,打开沪深股市的所有股票行情图表,还没有发现无趋势行情的股票,也没有只有夹板整理行情的股票。趋势总是由于各种原因存在的,就象一个人,只要双腿健全, 不能够能只会呆在一个地方。这个理念是趋势追踪策略最根本的理论前提。 为什么不能够坚持到趋势反转时才出场? 趋势形成后,自然账面上很快就有浮动盈余,接下来的难点就在于总是担忧浮动盈余会马上消失,害怕的情绪在起主导作用。因此在趋势并没有反转信号给出的时候提前卖出了,以结果就是后边真切的大趋势行情错过了,他做了止赢的操作,限制了利润的增添,这样即可能不能够填充前面为捕获这个大趋势而付出的止损成本,或不过是打个平局。 解决方法只有一个,就是不要展望,只依据趋势卖出信号。等候趋势结束常常是一个很漫长的过程,由于真切的趋势就不会轻易结束,若是能很快地结束,明显这不是一个真切的趋势。等候趋势结束有时需要耐得住孤单。 训练方案 快速训练方案一:选一个交易活跃的权证,按PBX5交易系统操作; 中速训练方案二:选一个ETF或嘉实300基金,按PBX60交易系统操作; 慢速训练方案三:选一个ETF或嘉实300基金,按PBX日线交易系统操作。 资本管理以单次2%,单月6%的风险裸露为基准。