十二月银行业专业实务《风险管理》冲刺检测试卷（含答案）.docx

共28页，第1页 十二月银行业专业实务《风险管理》冲刺检测试卷（含答案） 一、单项选择题（共50题，每题1分）。 1、在自我评估法中，下列操作风险自我评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是（）。(1)全员风险识别与报告(2)控制措施评估(3)制定与实施控制优化方案(4)报告自我评估工作与日常监控(5)作业流程分析、风险识别与评估 A、(1)(2)(3)(4)(5) B、(4)(2)(3)(1)(5) C、(1)(5)(2)(3)(4) 【参考答案】：C 【解析】：风险评估的工作流程包括：全员风险识别与报告，作业流程分析和风险识别与评估，控制措施评估，制定与实施控制优化方案以及报告自我评估工作与日常监控五个阶段。 2、在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A、高级计量法 B、标准法 C、内部评级法 【参考答案】：B 【解析】：在操作风险经济资本计量的方法中，标准法的原理是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。故选C。 共28页，第2页 3、—般来说，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。 A、发行债券 B、同业拆借 C、居民储蓄 【参考答案】：C 【出处】：2013年下半年《风险管理》真题 【解析】老版教材内容。新版教材中更新为融资流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分，公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。 4、下列属于商业银行流动性风险预警中的外部指标/信号的是（）。 A、资产质量下降 B、外部评级下降 C、盈利水平下降 【参考答案】：B 【解析】：ABD属于商业银行流动性风险预警中的内部指标/信号。 5、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。 A、股东 B、最大多数员工 C、各职能部门 共28页，第3页 【参考答案】：B 【解析】：董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。 6、下列各种方法中，（）是国际先进商业银行用来考量商业银行盈利能力和风险水平普遍使用的方法。 A、股本收益率（ROE） B、杠杆率 C、经风险调整的业绩评估方法（RAPM） 【参考答案】：C 【解析】：股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）这两项指标无法全面、深入地提示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，在考量风险水平时有很大的局限性；而杠杆率是衡量总资产规模可能带来风险的指标。 7、下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。 A、CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B、CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 C、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型 【参考答案】：B 【解析】：C项，CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。 8、假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%和12%，该部门总资产收益率是（）。 A、5% B、8% C、9.5% 共28页，第4页 【参考答案】：C 【解析】：总资产收益率=净利润/平均总资产=（300×5%+200×15%+100×12%）/（300+200+100）×100%=9.5%。 9、计算商业银行特定客户的信用风险，需要的变量不包括（）。 A、期限 B、违约风险暴露 C、违约概率 【参考答案】：A 【解析】：计算信用风险的风险成本，即指预期损失=PD×LGD×EAD，其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为违约风险暴露。 10、金融资产的公允价值是指（）。 A、金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 C、对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 【参考答案】：B 【解析】：A项是指名义价值；B项是指市场价值；D项是指市值重估。 11、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是指（）。 A、名义价值 B、账面价值 C、市