第十一章马尔可夫链11-3遍历性.pptxVIP

第三节 遍历性 一、遍历性的概念二、(有限链)遍历性的充分条件三、应用举例 四、小结一、遍历性的概念对于一般的两个状态的马氏链, 由上节内容可知,意义对固定的状态j,不管链在某一时刻的什么状态 i出发, 通过长时间的转移到达状态 j 的概率都趋定义则称此链具有遍历性.二、(有限链)遍历性的充分条件说明2.极限分布转化为了求解方程组.3.在定理的条件下马氏链的极限分布是平稳分布.三、应用举例 试说明带有两个反射壁的随机游动是遍历的, 并求其极限分布(平稳分布).例1解三、应用举例 试说明带有两个反射壁的随机游动是遍历的, 并求其极限分布(平稳分布).例1解无零元,链是遍历的代入最后一个方程(归一条件), 得唯一解所以极限分布为这个分布表明经过长时间游动之后, 醉汉Q位于点的概率约为3/11, 位于点1(或5) 的概率约为1/11. 试说明排队模型中的链是遍历的, 并求其极限分布.例2解由此问题的一步转移概率矩阵P ,链是遍历的.解之, 得唯一解其中结论 经过相当长的时间以后, 系统中无人的情形约占14%的时间, 而系统中有一人, 二人, 三人的情形约各占29%的时间.设一马氏链的一步转移概率阵为例3试讨论它的遍历性.解表明此链不具遍历性. 在直线上带有反射壁的随机游动, 如果质点只能取1, 2, 3三个点, 一步转移概率矩阵为例4讨论它是否为遍历链. 解所以此链是遍历链. 在直