高频研究系列报告：成交量分布中的Alpha.pdfVIP

定 量 研 证券研究报告 究 ＃title ＃ 高频研究系列四—成交量分布中的 Alpha assAuthor 报告关键点 专 本文中，我们将聚焦于日内成 交量数据，并基于数据特征构 ＃createTime1 ＃ 题 建 了七个常见成交量分布因子 2022 年 8 月 29 日 报 与六个特异成交量分布因子。 我们根据分钟成交量的不稳定 投资要点 告 性与成交量极值来构造日内成 ＃summary ＃ 交量分桶熵和极大值分布因 ⚫ 2022 年以来，兴证金工团队先后推出了阐述高频研究方法论的《高频漫谈》，以 子。此外，我们将日内成交量 及《收益率分布因子》、《收益率分布中的 Alpha(2)》高频因子深度研究。在高频 按收盘价异构，得到同价成交 量分布，以此将数据具象化。