商业银行现金资产管理概述.pptVIP

一、流动性供给增加的因素 1、客户存款 2、提供非存款服务所得收入 3、客户偿还贷款 4、银行资产出售 5、货币市场借款 6、发行新股 流入银行的流动性供给 第三十页，共四十九页。 二、流动性需求增加的因素 1、客户提取存款 2、合格贷款客户的贷款要求 3、偿还非存款借款 4、提供和销售服务中产生的营业费用 和税收 5、向股东派发现金股利 对银行的流动性需求 第三十一页，共四十九页。 三、流动性供求缺口 1、缺口的形成：在任意时点上银行的流动性需求与供给的对比状况决定了在这一时刻银行的净流动性头寸，反映了银行流动性余缺——缺口（正、负） 流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态，银行必须不断的处理其流动性问题。 2、缺口的填补：当银行面临负的流动性缺口时，就要及时进行资金调剂，补充其流动性；当银行面临正的流动性缺口时，就要决定如何将这些剩余流动性资金投资于盈利性资产。 第三十二页，共四十九页。 四、流动性需求预测的方法 贷款 存款 银行流动性 1. 因素法（资金来源和运用法）：通过对影响存贷业务的各因素进行分析，估计未来时期存款、贷款、存款准备金的变化，最终确定流动性的需要量。 以简单的事实开始： 资金头寸需要量=预计贷款增量 +应缴存款准备金增量-预计存款增量 第三十三页，共四十九页。 时间 存款总量预测值 存款变化额预测值 所需存款准备金的变化 贷款总额预测值 贷款变化额预测值 预计流动性盈余（＋）赤字（－） 1月第一周 1200 － － 800 － 1月第2周 1100 －100 －8 850 ＋50 1月第3周 1000 －100 －8 950 ＋100 1月第4周 950 －50 －4 1000 ＋50 2月第1周 1250 ＋300 ＋24 750 －250 2月第2周 1200 －50 －4 900 ＋150 某银行流动性需求预测表 （百万元） 存款准备金8％ －142 －192 ＋526 －96 －196 下降 上升 第三十四页，共四十九页。 2、资金结构法 步骤一：根据银行资金来源稳定性的高低，相应提取不同 比例的负债流动性准备。 步骤二：根据银企关系，确定新增合理贷款数额。（银行必须估计最大可能的新增贷款额，并保持100%的流动性准备。 ） 步骤三： 银行流动性总需求=负债流动性需求+贷款的流动性需求 负债流动性需求 贷款流动性需求 第三十五页，共四十九页。 商业银行现金资产管理 第4章 第一页，共四十九页。 概述 现金资产是银行资产的一部分，其主要作用是为了保持银行的清偿力和获取更有利的投资机会，但现金资产从某一时点状态来看，它是非盈利性资产，其管理的重点是如何保持一个适度的现金资产总量和结构。 第二页，共四十九页。 学习目标 商业银行现金资产管理的目的和原则 存款准备金的管理 商业银行的现金资产与流动性需求 银行流动性需求的预测 流动性需求与来源的协调管理 第三页，共四十九页。 1、现金资产的构成 2、现金资产管理的目的 3、现金资产管理的原则 4.1 商业银行现金资产管理的目的和原则 第四页，共四十九页。 一、 现金资产的构成 1、狭义的现金资产：银行库存现金 2、广义的现金资产：现金和准现金 从构成上来看,包括以下四类资产： 　（1）库存现金 　（2）托收中的现金 　（3）在中央银行的存款 　（4）存放同业存款 第五页，共四十九页。 1.库存现金 库存现金是指商业银行保存在金库中的现钞和硬币。库存现金的主要作用是银行用来应付客户提取现金和银行本身的日常零星开支。从经营的角度讲，库存现金不宜太多。库存现金的经营原则就是保持适度的规模。 第六页，共四十九页。 2.在途资金 　　在途资金，也称托收未达款，是指在本行通过对方银行向外地付款单位或个人收取的票据。在途资金在收妥之前，是一笔占用的资金，又由于通常在途时间较短，收妥后即成为存放同业存款，所以将其视同现金资产。 第七页，共四十九页。 3.在中央银行存款 　　这是指商业银行存放在中央银行的资金，即存款准备金。在中央银行存款由两部分构成，一是法定存款准备金，二是超额准备金。 第八页，共四十九页。 4.存放同业存款 　　存放同业存款是指商业银行存放在代理行和相关银行的存款。在其它银行保持存款的目的，是为了便于银行在同业之间开展代理业务和结算收付。由