选基因子探索及FOF组合构建分析报告.pdfVIP

金 金融工程专题 融 工 2022年09月25 日 选基因子探索及FOF组合构建 程 研 究 ——基金研究系列（12）  近年来择基难度加大，基金优选成为热门话题 本文将从定量的角度，以微观层面的选基因子入手，探寻适用于主动股票型基 金 融 金的四大优选因子，并对其中有效因子的逻辑进行解释。在组合层面上，我们 工 根据五大选基样本域，构建适用于不同要求下的FOF基金组合。 程 专  四大选基因子：技术面、资金面、基本面、基金特征面均有不错的选基效果 题 我们通过基金特质数据、基金持股明细、选股因子池，得到基金特征类因子及