计量经济学课件-2第二章 回归概述.pptVIP

* “线性”回归的特殊含义 变量线性 参数线性 应变量的条件均值是自变量的线性函数 应变量的条件均值是参数的线性函数，变量之间并不一定是线性的 线性回归是指参数线性的回归（即参数仅以一次方的形式出现在模型中），而解释变量并不一定是线性的。 * 从双变量回归到多元线性回归 * 回归分析的主要目的 通过样本回归函数（模型）SRF 估计总体回归函数（模型）PRF 最广泛使用的是普通最小二乘法 为保证参数估计量具有良好的性质，通常对模型提出若干基本假设。这些假设与所采用的估计方法紧密相关。 第二部分：参数估计 估计方法有多种，如OLS、MLE、GMM等 （ordinary least squares, OLS） * * * 第二章  经典单方程计量经济学模型： 一元线性回归模型 线性回归的基本思想： 双变量模型 * 线性回归的基本思想：双变量模型 回归分析概述 参数估计 模型检验 模型预测 回归分析构成计量经济学的方法论基础 * 线性回归的基本思想：双变量模型本节课的内容 回归分析的含义 总体回归函数 样本回归函数 总体回归模型 回归分析的目的 样本回归模型 随机误差项的性质 二、参数估计 一、回归分析概述 最小二乘原理 OLS下如何进行参数估计 * 变量间的关系 一、回归分析的含义 * 确定性关系或函数关系 统计依赖或相关关系 经济变量之间的关系 相关分析 回归分析 一、回归分析的含义 变量间的关系 * 是用于研究一个变量与另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。 被解释变量 （因变量）Y 解释变量（自变量） X1、 X2、…… 目的：在于通过自变量的已知或设定值，去估计和（或）预测因变量的（总体）均值。 估计 预测 农作物的产量 示例： 回归分析(regression analysis)的含义 注意：这并不表示Y与X之间的因果关系 * 例2.1：背景介绍 SAT是Scholastic Aptitude Test，是美国高中生的所谓“高考”，在高中的最后两年，大部分美国学生都要参加这一考试，但能否读四年制大学并不取决于一个SAT分数。SAT由美国的College Board举办，在美国领土上每年举办7次，其它地方每年6次。考试用英语。 SAT包括三种测试:1、Critical Reading：阅读； 2、Math：数学；3、Writing：写作。 二、总体回归函数 * 例2.1：我们感兴趣的是美国学生的家庭年收入与其数学分数有怎样的关系。（假定全美只有10*10=100名学生参加考试） 家庭年收入X 数学分数Y 70000~80000美元 20000~30000美元 30000~40000美元 40000~50000美元 10000美元 50000~60000美元 60000~70000美元 10000~20000美元 80000~90000美元 100000美元 收 入 变 量 X 分 为 10 组 * 一个家庭年收入5000美元的学生，其数学分数为460，X=5000，Y1=460; Y1|X=5000 =460 一家庭年收入为5000美元的学生，其数学分数为470， X=5000，Y1=470 Y2|X=5000 =470 当家庭年收入为5000美元时，学生的平均分为452 E(Y | X1=5000)=452 * Y1|X=5000 =460；Y2|X=5000 =470；Y3|X=5000 =460；Y4|X=5000 =420；Y5|X=5000 =440；Y6|X=5000 =500；Y7|X=5000 =420；Y8|X=5000 =410；Y9|X=5000 =450；Y10|X=5000 =490 E(Y | X1=5000)=452 同理：E(Y | X2=15000)=475 同理：E(Y | X3=25000)=478 同理：E(Y | X4=25000)=478 同理：E(Y | X5=35000)=488 …………………………… 同理：E(Y | X10=150000)=552 （家庭收入、数学分数的条件均值） （家庭收入，数学分数值） 做散点图 * 图2-1 家庭年收入与数学S.A.T分 数学分数值 数学分数的条件均值 总体回归线： 条件均值的连线 * 由于图2-1的总体回归线近似线性，因此可表达为一线性函数： 其中，?0，?1是未知参数，称为回归系数（regression coefficients）。 总体回归函数（确定性非随机总体回归函数） ?1是斜率，它表示X每变动一个单位，Y（条件）均值的变化率。 例：如果?1=0.001，表示家庭收入每增加1千