R语言多元线性回归模型：岭回归和Lasso回归案例分析报告附代码数据.docxVIP

【原创】附代码数据 【原创】附代码数据 有问题到淘宝找“大数据部落”就可以了 多元线性回归模型中，如果所有特征一起上，容易造成过拟合使测试数据误差方差过大；因此减少不必要的特征，简化模型是减小方差的一个重要步骤。除了直接对特征筛选，来也可以进行特征压缩，减少某些不重要的特征系数，系数压缩趋近于 0 就可以认为舍弃该特征。 岭回归（Ridge Regression）和 Lasso 回归是在普通最小二乘线性回归的基础上加上正则项以对参数进行压缩惩罚。 首先，对于普通的最小二乘线性回归，它的代价函数是： 线性回归 线性回归 RSS 通过拟合系数β 来使RSS 最小。方法很简单，求偏导利用线性代数解