《金融风险管理》5外在风险的度量与管理-期末复习思考题含答案.pdfVIP

《金融风险管理》5外在风险的度量与管理 期末考试复习思考题含参考答案 1：什么是外在风险？外在风险有哪些分类？ 解答：1、外在风险指脱离于常规市场经济活动的外在非市场可控因素引起的意外性风险。外在风险属 于意外性风险多数情况下它的发生非人为所预期。是指项目外部因素造成的，超出项目工作组控能力和 影响力之外的风险。 2、分类：（1）操作风险；2004年巴塞尔委员会在其公布的新资本协议中作出了相对狭义的界定，“操作 风险是指由于内部流程、人员行为和系统失当或失败，以及由于外部事件而导致损失的风险。” （2）国 家风险：指跨国银行或其他金融机构在进行国际资金借贷活动时发生的、与国家主权行为相联系的、在 债权人控制范围之外的一种国际信贷风险；经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于 别国宏观经济、政治环境和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。 （3）法律风险：是金融机构业务 中的固有风险；（4）声誉风险：指由于意外事件，金融机构的调整，市场表现或日常经营活动产生的 负面结果，可能对金融机构的无形资产造成损失的风险；（5）关联风险：指因本金融机构所在行业的 相关产业或相关市场的变化而导致金融机构未来收益变化的不确定性。 2 ：外在风险的特征是什么？ 解答：1、风险成因具有外生性；外在风险多