统计学之时间数列变动因素分析.pptVIP

扬州大学管理学院 　在一般情况下，进行预测，既要考虑当前的新情况，又要考虑以往影响现象变化的各种因素（如以往的销售资料），所以，取值在0和1之间。由公式： 　　　　　　　　　　　 可以得出以前时间的逐期一次指数平滑值如下： 第三十一页，共七十四页。 扬州大学管理学院 第三十二页，共七十四页。 扬州大学管理学院 对上述各式经过迭代后，整理后得出下式： 当ｔ很大时，式中的最后一项接近于０，可略去，可表示为： 第三十三页，共七十四页。 扬州大学管理学院 指数平滑法是对时间数列所有数据施以不同的权数。权数之间按首项为a，公比为1-a的等比级由近至远减少。所以它是一种特殊加权移动平均法。同时，考虑数列中所有数据对预测对象的影响，因此其预测结果更为科学。 第三十四页，共七十四页。 扬州大学管理学院 应用一次指数平滑法进行预测，平滑系数a选择很关键，a取值不同，预测结果就不同。 一般原则是：①对于有较明显趋势变动的时间数列，a应取较大值，即a?0.6，主要是为了突出近期数据对预测值的影响。 ②对水平型的时间数列，a应取较小值，即：a?0.3，因为水平型的数据，变动趋势不明显，随机因素多。 ③对于介于上述两者之间的时间数列，a应取中间值，即0.3 ≤ a ≤ 0.6。 第三十五页，共七十四页。 扬州大学管理学院 应用一次指数平滑法，必须确定初始平滑值 ，它不能从公式中求得。当时间数列的数据资料较多时，如n≥10，初始值对以后预测值的影响甚小，可直接选用第一期实际观察值作为初始值；反之，如果时间数列的数据资料较少，如n?10，则因初始值对以后预测值的影响较大，这时一般采用最初几期的实际值的算术平均数作为初始值。 第三十六页，共七十四页。 扬州大学管理学院 ［例］某企业近10个季度销售洗发露资料如下表所示，请用一次指数平滑法预测下季度洗发露销售量。 季度 销售量 12345678910 50525150576468676975 50.050.050.250.350.351.052.356.857.858.960.5 50.050.051.251.150.454.460.264.966.067.972.1 020.80.36.71315.710.211.216.1 020.21.16.69.67.82.12.97.1 第三十七页，共七十四页。 扬州大学管理学院 具体步骤如下：　 ①确定平滑系数a，本例取0.1和0.6； ②确定初始平滑值。由于本例n=10，故 ③依此计算一次指数平滑值；  第三十八页，共七十四页。 扬州大学管理学院 　　当 时， 　　 　　　　 ……　 　　 第三十九页，共七十四页。 扬州大学管理学院 当 时， 　 　　　 …… 第四十页，共七十四页。 扬州大学管理学院 ④比较 和 时，预测误差大小：当 时，绝对误差有 　　 　　　　…… 平均绝对误差　　　　 第四十一页，共七十四页。 扬州大学管理学院 同样计算出a=0.6时的平均绝对误差，并与a=0.1的比较，a=0.6平均绝对误差小。所以，选择a=0.6。 ⑤计算下一季度预测值： 　　 应用一次指数平滑法预测，取值一般应从0.1开始，0.2，0.3等 逐个计算其预测值，分析预测误差，从中确定预测误差最小的a值，并以此确定最后预测值。 第四十二页，共七十四页。 扬州大学管理学院 从计算中可以发现，计算每一个平滑值时，只需用一个实际观察值和一个上期的平滑值就可以，不需要贮存过多数据，计算过程简便，计算工作量不会过大。 但其也有明显不足：它只能预测未来一期现象的表现，有其局限性。此外，指数平滑预测模型中的第一个平滑值和平滑系数，只是根据经验确定，尚无严格的数学理论加以证明。 一次指数平滑法无明显趋势变动的现象进行预测是适合的，但对于有趋势变动的现象则不适合。当现象存在明显趋势时，不论值取多大，其平滑值也会滞后于实际观察值。 第四十三页，共七十四页。 扬州大学管理学院 该方法的基本思想是对时间数列运用理 论知识、实际经验进行判断，在确定其性质 和特点的基础上，构造一个数学方程来描述 长期趋势。 线性（直线）模型 非线性（曲线）模型 4、数学模型法 第四十四页，共七十四页。 扬州大学管理学院 （1）确定趋势方程的形式：利用散点图判断数列，大致呈直线趋势，则可以建立直线