金融风险管理计算题.docxVIP

1、计算银行利率敏感性资金缺口及对银行收益的影响。 “缺口”实际就是利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额。用公式表示： Gap = IRSA－IRSL 当 Gap＞0 为正缺口；当Gap＜0 为负缺口；当 Gap＝0 为零缺口 例如：某银行在某考察期内有重新定价的CDs500 万元，30 天商业票据贴现 200 万元，均以 90 天国库券利率为基准， 前者与国库券利率相对变动比率为 105％，后者为 30%。如不考虑标准化问题，则资金缺口为： GAP=200–500=–300（万元) 如考虑标准化问题,则资金缺口为： GAP=200×30％–500×105％ =–465（万元） 显然，后者