金融风险管理授课和应考指导.pptVIP

* 第六章 利率风险管理 知识点举例 ——在已知利率敏感性资产和负债的持续期，及其现值以后，如何计算持续期缺口？在±缺口下，利率变动的风险如何？ 出题 ——计算题： “某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿。求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？” 第三十一页，共四十三页。 “金融风险管理”授 课 和 应 考 指 导 李树杰 教授 第一页，共四十三页。 * 一. 教师备课 教师要充分了解教材全文，即教师至少要通读教材的每一页。 要把书中的重点内容，特别是涉及到计算的例题，完全搞懂，并力求掌握。 要熟知《教学大纲》的每一点内容，然后对照书本将大纲列出的内容按“重点掌握、掌握、了解”三个层次，在书中的相应位置做出标记，比如“###”、“##”、“#”。 第二页，共四十三页。 * 一. 教师备课 针对辅导教材中的题型，在课本中找到对应的答案所在的位置，在旁边标出，如“单”、“多”、“判”、“计”、“简”、“论”。 对于适合用案例辅助解释的知识点，要搜集一些真实案例，或人为设计一些模拟案例。 还要吃透相关课程，如商业银行经营管理，特别是商业银行详细的资产负债表等内容。因此建议教师通读一本