【西南财大课件计量经济学】jljj五章(2）.pptVIP

方法： ** 一、加权最小二乘法 二、对原模型变换的方法 三、“一般解决法”（模型的对数变换） 第四节 异方差的补救措施 补救异方差的基本思路： 1、变异方差为同方差 2、尽量缓解方差变异的程度 目的：为了弥补异方差造成的严重后果（参数估计的方差不满足有效性(参数估计的方差不再具有最小性）； 参数的显著性检验（t 检验)失效；预测精度降低） 。 一、加权最小二乘法（WLS） 基本思想： 当所估计模型不满足古典假设时，直接运用最小二乘法得到的参数估计量不是最佳的， 于是就对模型进行转换，即通过适当的变换，将不满足古典假设的模型变换为满足古典假设的模型 再对转换模型进行最小二乘法估计，获得参数的BLUE估计，走一条“曲线估计”之路。这种思想被称为广义最小二乘的思想。 如何理解？ 其中： 对不满足古典假设的模型实施转换，形成转换模型： 此时，转换模型满足古典假设： 对转换模型实施最小二乘法，有 对此表达式的解释，注意两层含义： （1）与普通最小二乘原则的区别； （2）权重 的确定。 （广义最小二乘法-加权最小二乘法） 根